全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告

在市场人士看来，社保基金追求长期投资目标，坚持长期考核，使基金投资着眼于分享国民经济增长的长远利益和社会健康发展的成果。资本市场，在短期市场波动中始终保持战略定力。 。 在去年的市场状况下，取得正回报并不容易。

2022年投资回报率为0.33%

报告显示，2022年基本养老保险基金股权投资收益51.05亿元，投资收益率0.33%。 基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益2670.82亿元，年均投资收益率5.44%。

社保基金会相关负责人介绍，2022年，基本养老保险基金将继续坚持“稳中求进”的年度配置策略，科学审慎研判国内宏观经济形势和资本市场状况，并在实际投资执行过程中面临资金挑战。 面对突发的市场波动和资金回撤压力，我们要时刻坚定信心，保持战略定力，坚定看好境内股票长期配置价值，主动抓住市场机会进行动态配置，加仓抄底，实现长线布局，为获得长期较高涨幅奠定基础。 同时，坚持固定收益资产中长期战略配置比例，在市场整体下行区间发挥收益稳定器作用。

申万宏源证券首席经济学家杨成成表示，2022年，我国国内外环境极其复杂，资本市场波动剧烈。 在此背景下，社保基金会委托的基本养老保险基金仍能取得正收益实属不易。 ，充分体现了社保基金会运行稳健、业绩良好、管理规范的优势。

“基本养老保险基金更加注重流动性和安全性，在投资风险控制方面有更严格的要求。在去年的市场条件下，这个成绩是相当可观的。” 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。

市场短期波动中始终保持战略定力

社保基金会相关负责人介绍，社保基金会追求长期投资目标，坚持长期考核，在投资实践中不断加深对长期资金本质的认识，使基金投资注重分享国民经济增长和资本市场健康的长期利益。 发展成果，从而在短期市场波动中始终保持战略定力。

社会保障基金会采取直接投资和委托投资相结合的方式开展投资运作。 直接投资由社会保障基金会直接管理和运营，主要包括银行存款和股权投资。 委托投资是由社保基金会委托投资管理人管理和运营的，主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市证券投资基金以及股指期货、国债期货等。

社保基金会董事长刘伟近日在社保基金会国内管理者座谈会上表示，我国经济长期增长的基本面没有改变。 社保基金过去是靠牢牢把握中国经济大势而获利的。 这项投资将成为未来的基础。 这一点仍然有效，不会改变。 这是社保基金坚持长期投资的基础，也是社保基金继续保持战略聚焦的信心。 社保基金会将坚定价值投资理念，在服务国家战略、助力资本市场稳健发展的同时，不断保值增值。

“信托基金在总体余额中的比重还有上升空间。这要等到养老保险全国统筹真正落实，规模更大的基本养老保险基金直接进入全国养老保险理事会。”社保基金托管和投资。” 董登新说道。 。

探索创新的可持续投资实践

值得一提的是，报告期内，社保基金会持续推动可持续投资研究的深化和成果转化应用，形成了一系列可持续投资研究专题报告，提出了可持续投资总体框架、并确定了可持续投资的重点。 任务和实施路径为更好落实新发展理念、助力“双碳”等国家战略实施提供工作指导。

社保基金会相关负责人表示，2022年社保基金将首次新增可持续投资和战略新兴投资两款境内股票委托产品，重点投资绿色低碳领域不断提升投资工作服务国家战略和助力实体经济发展的水平。 在投资管理人评价中增加可持续投资相关评价指标，鼓励和引导投资管理人建立融入可持续投资理念的投资决策体系。

刘伟在社保基金会国内管理者座谈会上透露，今年社保基金会开展了现代产业体系重大理论研究，目的是进一步对标、服务国家战略。 希望各企业管理者也结合专业知识，深化专业领域知识，把握中国经济数字化、智能化、绿色转型升级方向，探索投资机会，在支持国家发展的同时，获取超额回报。策略。

全面优化投资风险管控体系

业内人士表示，社保基金会2022年受托管理资产投资取得良好业绩的主要因素包括投资风险管控体系的全面优化。

“社保基金会风险管控体系覆盖所有资产条线和业务条线，采取与各类资产风险收益特征相匹配的风险管控方式，牢牢守住不发生重大风险的底线。”社保基金会深入开展委托投资组合仓位分析和风险排查，加强投前风险评估和合规审查，不断提高投后风险管理效率，逐步完善全流程风险管控机制此外，社保基金会还积极发挥内部控制基础作用，不断完善法规制度和合规监督体系，严控法律风险。 杨成成说道。

中国证券报记者了解到，社保基金会系统总结多年风险管控经验，不断完善覆盖三道防线的风险管控体系，强化跟踪实效机制，压实风险管理责任。 积极探索与投资管理实际相结合的绩效评价机制，为投资决策提供有力支撑，持续完善内部控制制度建设，充分发挥内部控制在促进规范、防范风险、促进投资发展等方面的积极作用。提高效率。

“社保基金会还开展风险监测体系建设，制定实施风险防范和应急预案，应对极端情况，防控重点领域风险。不断完善法制建设严格执行分级监控和合规定期报告制度。加强新产品、新业务的前期审查，将合规风险管控贯穿投资全过程，坚决守住资金安全底线。 社保基金会相关负责人补充道。

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